Futuros cuantitativos, acciones y opciones de comercio (DISPONIBLE PARA MATLAB FREELANCING) Acerca de mí TradingwithMatlab He trabajado anteriormente como un comerciante de futuros cuantitativos y actualmente trabajan como analista en un equipo de estrategias cuantitativas en un fondo de cobertura del fondo. I. junto con Exchange Systems Inc, han creado una herramienta basada en MATLAB llamada MATLAB2IB. Tengo una maestría en Ingeniería Eléctrica, una patente en sistemas de control, y un MBA de la Universidad de Chicago Graduate School of Business. Espero que mis 10 años de experiencia en el uso de MATLAB tanto para la ingeniería y ahora en finanzas, será de utilidad para otros. Las estrategias de negociación y la microestructura de mercado: evidencia de un mercado de predicción David M. Rothschild Investigación de Microsoft - NYC Rajiv Sethi Universidad de Columbia, Barnard College - Departamento de Economía Instituto Santa Fe 22 de noviembre de 2015 Examinamos los datos de nivel de transacción del mercado de ganadores presidenciales de Intrade 2012 durante todo el período de dos años para el que se realizó el intercambio. Los datos nos permiten calcular las estadísticas clave, incluyendo el volumen, las transacciones, la agresión, la exposición direccional, la duración de la celebración, el margen y el beneficio de cada una de las 6.300 cuentas de comerciantes únicas. Identificamos un conjunto diverso de estrategias comerciales que constituyen una rica ecología de mercado. Estos van desde estrategias basadas en el arbitraje con baja y fugaz exposición direccional a estrategias que involucran grandes posiciones acumuladas en uno de los dos candidatos principales del partido. La mayoría de los comerciantes que hacen apuestas direccionales lo hacen de manera consistente en una sola dirección, a diferencia de los comerciantes de información en algunos modelos canónicos de microestructura de mercado. Presentamos evidencia sugestiva de manipulación por un solo gran comerciante, y considerar los posibles motivos de tal comportamiento. Se extraen mayores implicaciones para la interpretación de los precios en los mercados financieros y la teoría de la microestructura del mercado. Número de páginas en archivo PDF: 29 Palabras clave: Mercados de predicción, microestructura de mercado, estrategias de negociación, manipulación Clasificación JEL: G12, D83, D84 Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2013 Última revisión: 30 de noviembre de 2015 Cita sugerida Rothschild, David M. and Sethi, Rajiv, Estrategias de Negociación y Microstructura de Mercado: Evidencia de un Mercado de Predicción (22 de noviembre de 2015). Disponible en SSRN: ssrn / abstract 2322420 o dx. doi /10.2139/ssrn.2322420 Información de Contacto Reglas de Trading Avanzadas (Segunda Edición) Advanced Trading Rules es la guía esencial para el estado de las técnicas de arte actualmente utilizados por los mejores comerciantes financieros, analistas Y los gestores de fondos. Los editores han reunido a los principales expertos profesionales y académicos del mundo para explicar cómo entender, desarrollar y aplicar reglas y sistemas comerciales de vanguardia. Es indispensable leer si está involucrado en los mercados de derivados, renta fija, divisas y renta variable. Advanced Trading Rules demuestra cómo aplicar la econometría, el modelado informático, el análisis técnico y cuantitativo para generar retornos superiores, mostrando cómo puede mantenerse a la vanguardia al descubrir por qué ciertos métodos tienen éxito o fracasan. Beneficios de este libro por la comprensión de cómo utilizar: las propiedades estocásticas de las estrategias de negociación indicadores técnicos redes neuronales algoritmos genéticos cuantitativos gráficos de técnicas Los profesionales de los mercados financieros descubrirá una gran cantidad de ideas aplicables y métodos para ayudarles a mejorar su rendimiento y beneficios. Los estudiantes y académicos que trabajan en esta área también se beneficiarán del análisis riguroso y teóricamente sólido de esta dinámica y emocionante área de finanzas. La guía esencial para el estado de la técnica de las técnicas utilizadas actualmente por los mejores comerciantes financieros, analistas y gestores de fondos Proporciona una visión completa de las últimas normas comerciales de los mercados financieros, incluyendo nuevos materiales sobre análisis técnico y evaluación Demuestra cómo aplicar la econometría, , Análisis técnico y cuantitativo para generar retornos superiores Tabla de contenidos
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