Una estrategia simple de comercio de día con Bollinger 038 MACD Esta configuración de comercio de día utiliza el indicador MACD para identificar la tendencia y las bandas de Bollinger como un disparador comercial. Los parámetros MACD son 26 para el promedio de movimiento rápido, 12 para el promedio de movimiento lento y 9 para la línea de señal. Estos son los ajustes estándar en la mayoría de los paquetes de gráficos. Los ajustes de Bollinger Bands son 12 para el promedio móvil y 2 desviaciones estándar para las bandas. Reglas para el comercio de día largo MACD por encima de la línea de señal y la línea cero Lugar comprar orden de detención en la banda superior de Bollinger Bandas Reglas para el comercio de día corto MACD por debajo de la línea de señal y línea cero Coloque orden de venta en la banda inferior de la Bollinger Band Ganar Trade 8211 Day Trading con el amplificador de Bollinger MACD En su artículo, Markus Heitkoetter utilizó el marco de tiempo de negociación de 4500 señales para el contrato SampP E-mini. Esto significa que las barras se representan cada 4500 operaciones. Manteniendo las cosas simples, seguimos el marco de tiempo recomendado. El día comenzó en la congestión antes de tener una carrera de oso agradable. Esta simple estrategia de negociación de día logró atrapar el comienzo de esta carrera de oso para un buen beneficio. Let8217s echar un vistazo a este comercio en detalle. Tuvimos la carrera de toros más fuerte del día aquí. Sin embargo, esta alta más alta coincidió con una menor alta en el histograma MACD. Esto es lo que llamamos una divergencia bajista. Una señal de advertencia para la inversión. Esta divergencia bajista estableció un excelente contexto para operaciones cortas. Aquí, los precios cayeron y MACD se movió por debajo de la línea cero y su línea de señal. Esta fue nuestra señal para una tendencia bajista. Una orden de la venta de la parada fue colocada en la venda más baja de Bollinger para anticipar un comercio corto. Después de una tendencia bajista fue confirmada por el MACD, una barra exterior alcista formada, pero tuvo poco seguimiento. Este fue el último intento alcista antes de que los precios se desmoronaran aún más. Por último, a medida que los precios avanzaban a través de la banda Bollinger, nuestra orden de venta se disparó. Y tenemos un ganador. Perder comercio 8211 Comercio de día con Bollinger amplificador MACD Al igual que la primera carta, esta es una carta de 4500 tick del contrato de SampP E-mini en una sesión completa de Globex. La estrategia de comercio de día simple desencadenó un comercio corto en la flecha roja. Fue el peor punto de entrada para nosotros. Let8217s romper esto y tratar de entender lo que estaba pasando. El día empezó congestionado como lo demuestran las colas cada vez mayores y cuerpos más pequeños en cada candelabro. La constricción de las Bandas de Bollinger fue otro indicador de que la volatilidad estaba cayendo. Una congestión inevitablemente conduce a una ruptura. Las tres barras rojas consecutivas fueron la ruptura de la congestión. Al mismo tiempo, el MACD confirmó una tendencia bajista para nosotros y entramos brevemente en la Banda Baja de Bollinger. (Flecha roja) Sin embargo, el downthrust perforó una baja inferior que no fue apoyada por el momento mostrado por el histograma MACD. Esta fue una divergencia alcista que nos advirtió contra tomar este comercio. En última instancia, esta ruptura hacia abajo resultó ser una inversión falsa por la mañana. Entramos a la baja en el punto más bajo del día. Qué podría ser peor (No tener una parada podría ser peor.) Revisión 8211 Una estrategia simple del día que negocia usando Bollinger y MACD Usando solamente dos indicadores y dos pasos simples, ésta es de hecho una estrategia negociando simple del día. Lo he probado en diferentes marcos de tiempo y he encontrado esta estrategia de negociación de día para ser sorprendentemente robusto, como lo que Markus Heitkoetter afirmó en su artículo. Al exigir que el MACD suba no sólo por encima de su línea de señal, sino también su línea cero, esta estrategia de comercio de día es capaz de localizar las tendencias intradía de corta duración. Esta aplicación de MACD es totalmente diferente de Gerald Appel8217s original MACD comercio básico. Si desea limitarse sólo a los oficios de alta probabilidad. Tomar las operaciones sólo después de MACD cruzó por primera vez la línea cero. Esto le mantendrá en las nuevas tendencias y no en la maduración que tienen más probabilidades de revertir. Hay una advertencia importante sobre la estrategia de salida. No seguí el método de salida recomendado por Markus Heitkoetter, ya que quería mantener las cosas simples. Básicamente, utilizó un cierto porcentaje de la gama media diaria de los últimos siete días de negociación para determinar su tamaño de parada y objetivo. Es un enfoque sólido basado en la volatilidad, pero aumenta el número de parámetros implicados. Usted tiene que elegir cuántos días para incluir en su rango de negociación promedio y los porcentajes a utilizar para su parada y tamaños de destino. También tiene que asegurarse de que estos parámetros son compatibles con su marco de tiempo de negociación. Al igual que Markus Heitkoetter señaló, se actualiza la configuración de la marca para los instrumentos que comercializan regularmente para tener en cuenta los cambios en la volatilidad del mercado. Por lo tanto, a menos que sea capaz de mantenerse al día con el ajuste de esos parámetros, es posible que desee considerar una manera más sencilla de salir de su comercio. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Forex: Tres estrategias simples para el comercio MACD En nuestro artículo anterior, Trading con MACD. Vimos que este indicador utilitario puede ayudar a un comerciante a ver un poco de información - incluyendo la posibilidad de notar los cambios de tendencia en una etapa muy temprana de un par de divisas moviendo moneda. Desafortunadamente, uno de los inconvenientes del indicador que utiliza ajustes de entrada predeterminados es que muchas de las señales que se generan pueden no funcionar de la manera que el comerciante quiere. Así, mientras que esto puede ser un indicador valioso, es necesario mejorar la estrategia o el enfoque con medios adicionales para determinar qué señales a tomar y que evitar. En este artículo, vamos a mirar 3 maneras diferentes que los comerciantes pueden mirar para utilizar el indicador del MACD basado en la condición del mercado que están mirando para negociar. Los comerciantes que buscan las tendencias comerciales con MACD pueden sentirse muy lsquoat-homersquo con el indicador, como MACD se utiliza generalmente como un mecanismo para entrar en situaciones de tendencia. Los comerciantes pueden mirar para filtrar las tendencias con el promedio móvil de 200 períodos, y teniendo los oficios sólo en la dirección de la tendencia. Por lo tanto - cuando el precio está por encima de la media móvil de 200 meses - los comerciantes sólo buscan comprar en bullos MACD cruces de la línea de señal. La siguiente tabla ilustra más: Creado con Marketscope / Trading Station II Esta estrategia puede utilizarse en cualquier período de tiempo más largo que el gráfico horario. Los gráficos de periodos de tiempo más cortos pueden resultar demasiado lsquolaggingrsquo para muchos comerciantes a corto plazo gustos. Ambos indicadores se construyen y se negocian desde el mismo marco de tiempo, por lo que no se requiere ningún trabajo adicional fuera de la adición de los indicadores del comerciante. Herramientas de Estrategia: Promedio móvil de 200 días, MACD con (12, 26 y 9 entradas) Criterios de entrada: Tome las señales MACD SOLAMENTE en la dirección de la tendencia general, según la calificación de la media móvil de 200 períodos. Criterios de Salida: Contra-cruz de MACD O precio Cruzando el Promedio Movente de 200 periodos. (Así que si el comerciante había tomado una entrada larga con una señal de compra de MACD - que saldría de la posición en cualquiera de MACD vender la señal o el cruce de precios por debajo de la media móvil 200 período.) La estrategia siguiente no es tan flexible como la primera En el hecho de que está específicamente construido para las cartas de 1 hora, con alguna ayuda del gráfico de 4 horas (aunque el gráfico de 4 horas específicamente no se utilizará.) Pero sólo porque los marcos de tiempo múltiples son utilizados por el comerciante, no significa Que la totalidad del análisis traderrsquos no se puede hacer en el mismo tiempo de gráfico. En esta estrategia, el comerciante quiere primer grado para las condiciones de mercado, y esto se puede hacer con el indicador ADX. Los comerciantes pueden usar un gráfico horario y construir el indicador ADX basado en el gráfico de 4 horas simplemente haciendo clic en la pestaña lsquoData Sourcersquo en los cuadros de propiedades del indicador de variables en Trading Station II (se muestra a continuación). Creado con Marketscope / Trading Station II Después de aplicar ADX construido sobre los valores del gráfico de 4 horas, los comerciantes pueden agregar una línea al indicador con la herramienta de línea horizontal en el valor de rsquo30.rsquo Este es el filtro de la estrategia. Si ADX es mayor que 30 - entonces los comerciantes no miran para negociar esta estrategia basada en el alcance como tendencias predominantes pueden ser demasiado fuertes para las entradas convincentes. Si, sin embargo, ADX es inferior a 30 - entonces los comerciantes pueden mirar para tomar cada señal MACD que genera desde el indicador. Creado con Marketscope / Trading Station II Herramientas de Estrategia: Gráfico horario con MACD aplicado, ADX basado en el gráfico de 4 horas Criterios de entrada: Tome señales MACD SOLAMENTE cuando 4 horas ADX lee por debajo de 30. Criterios de salida: Pases y límites con límites establecidos en 2 Veces la cantidad de parada. Las Paradas y los Límites se pueden obtener usando la cantidad promedio de True Hour de 4 horas. Si bien es una de las condiciones de mercado más difíciles para el comercio (ya que es casi imposible predecir cuándo puede ocurrir realmente una reversión del precio), la inversión comercial es también una de las más atractivas para los comerciantes minoristas. Con una mirada en el SSI, y notar la inclinación que muchos comerciantes al por menor tienen para intentar llamar las tapas o los fondos ayuda a ilustrar esto. Las reversiones pueden traer grandes movimientos al comerciante. También pueden traer grandes pérdidas. Cuál es precisamente porqué es tan importante utilizar la gerencia de riesgo terminante al negociar en estas condiciones y los comerciantes deben estar listos para cortar sus pérdidas rápidamente la inversión demuestra poco probable. En el artículo, How to Trade MACD Divergence. Walker England muestra exactamente cómo se puede hacer esto. La siguiente imagen ilustra un caso clásico de Divergencia alcista. En este caso, notar que el precio ha pasado a hacer un lsquolower-low, rsquo mientras que el MACD ha impreso un lsquohigher-low. rsquo Tenga en cuenta que mientras los precios estaban en el proceso de impresión de un nuevo bajo, la mayor baja establecida por RSI ilustra lsquodivergence. rsquo Esto, en-y-de-sí mismo es a menudo utilizado por los comerciantes para activar las entradas en los mercados de inversión. Los comerciantes esperarán el cruce de la línea MACD y Signal y buscarán entrar en el comercio con el lsquohigher-crossover. rsquo La siguiente ilustración mostrará el punto exacto con el cual los comerciantes buscarían entrar, usando el mismo gráfico que investigamos anteriormente. Creada con Marketscope / Trading Station II Herramientas de Estrategia: Cualquier cuadro de tiempo con MACD aplicado (entradas por defecto de 12,26 y 9) Criterios de Entrada: Tome MACD Señales cuando Divergencia está presente. Criterios de salida: Pases y límites con límites establecidos POR MENOS 2 veces la cantidad de la parada. La parada debe ser ajustada al mínimo del movimiento (con Divergencia alcista) o al máximo del movimiento (con Divergencia bajista). Los comerciantes también pueden incorporar una parada de arrastre, como se muestra en las tendencias de comercio por trailing stops con oscilaciones de precios. Incorporando la acción de precios en la gestión comercial. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados mundiales de divisas. MACD y estocástico: una estrategia de doble cruz Cargando el reproductor. Pregunte a cualquier comerciante técnico y él o ella le dirá que el indicador adecuado es necesario para determinar de manera efectiva un cambio de curso en un patrón de precios de las acciones. Pero cualquier cosa que un indicador derecho puede hacer para ayudar a un comerciante, dos indicadores complementarios puede hacer mejor. Este artículo tiene como objetivo alentar a los comerciantes a buscar e identificar un simultáneo bullish MACD crossover junto con un cruces estocástico alcista y luego utilizar esto como el punto de entrada para el comercio. Emparejamiento del estocástico y MACD Buscando dos indicadores populares que trabajan bien juntos resultó en este emparejamiento del oscilador estocástico y la divergencia de convergencia media móvil (MACD). Este equipo trabaja porque el estocástico está comparando un precio de cierre de existencias con su rango de precios durante un cierto período de tiempo, mientras que el MACD es la formación de dos promedios móviles divergentes y convergentes entre sí. Esta combinación dinámica es altamente eficaz si se utiliza a su máximo potencial. (Para obtener una lectura de fondo sobre cada uno de estos indicadores, consulte Conociendo los osciladores: Estocástica y una introducción en el MACD.) Trabajo del estocástico Hay dos componentes en el oscilador estocástico. El K y el D. El K es la línea principal que indica el número de períodos de tiempo, y el D es el promedio móvil del K. Comprender cómo se forma el estocástico es una cosa, pero saber cómo va a reaccionar en diferentes situaciones es más importante. Por ejemplo: Los disparadores comunes ocurren cuando la línea K cae por debajo de 20 - la acción se considera sobreventa. Y es una señal de compra. Si el K alcanza un pico justo por debajo de 100, entonces las cabezas hacia abajo, la acción debe ser vendida antes de que el valor descienda por debajo de 80. En general, si el valor de K se eleva por encima de la D, entonces una señal de compra se indica por este crossover, 80. Si están por encima de este valor, la garantía se considera sobrecompra. Trabajar el MACD Como una herramienta de comercio versátil que puede revelar el impulso de los precios. El MACD también es útil en la identificación de la tendencia y la dirección del precio. El indicador MACD tiene suficiente fuerza para permanecer solo, pero su función predictiva no es absoluta. Utilizado con otro indicador, el MACD puede realmente aumentar la ventaja de los comerciantes. Si un comerciante necesita determinar la fuerza de tendencia y la dirección de una acción, superponiendo sus líneas de media móvil en el histograma de MACD es muy útil. El MACD también puede ser visto como un histograma solo. (Más información en Introducción al histograma del MACD.) Cálculo MACD Para introducir este indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero, se requiere un simple cálculo MACD. Al restar el promedio móvil exponencial de 26 días (EMA) de un precio de valores de una media móvil de 12 días de su precio, entra en juego un valor indicador oscilante. Una vez que se agrega una línea de disparo (la EMA de nueve días), la comparación de los dos crea una imagen de negociación. Si el valor de MACD es más alto que el EMA de nueve días, entonces se considera un cruce de media móvil alcista. Es útil notar que hay algunas maneras bien conocidas de usar el MACD: Foremost es la observación de divergencias o un cruce de la línea central del histograma que el MACD ilustra oportunidades de compra por encima de cero y vende oportunidades a continuación. Otra es la observación de la línea media móvil crossovers y su relación con la línea central. Identificar e integrar los cruces cruzados alcistas Para poder establecer cómo integrar un crucero alcista MACD y un cruces estocástico alcista en una estrategia de confirmación de tendencia, la palabra alcista debe ser explicada. En el más simple de los términos, alcista se refiere a una señal fuerte para el aumento continuo de los precios. Una señal alcista es lo que sucede cuando un promedio móvil más rápido cruza sobre un promedio móvil más lento, creando impulso de mercado y sugiriendo aumentos adicionales de precios. En el caso de un MACD alcista, esto ocurrirá cuando el valor del histograma esté por encima de la línea de equilibrio, y también cuando la línea MACD sea de un valor mayor que el EMA de nueve días, también llamado la línea de señal MACD. La divergencia alcista alcista se produce cuando el valor de K pasa por la D, lo que confirma un probable cambio de precios. Crossovers En Acción: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) A continuación se muestra un ejemplo de cómo y cuándo usar una doble cruz estocástica y MACD. Observe las líneas verdes que muestran cuando estos dos indicadores se movieron en sincronía y la cruz casi perfecta mostrada en el lado derecho del gráfico. Usted puede notar que hay un par de casos cuando el MACD y el estocástico están cerca de cruzar simultáneamente - enero de 2008, mediados de marzo y mediados de abril, por ejemplo. Incluso parece que se cruzaron al mismo tiempo en un gráfico de este tamaño, pero cuando usted toma un vistazo más de cerca, youll encontrar que en realidad no cruzar dentro de dos días de cada otro, que era el criterio para configurar este escaneo . Es posible que desee cambiar los criterios para que incluya cruces que se produzcan dentro de un marco de tiempo más amplio, de modo que pueda capturar movimientos como los que se muestran a continuación. Es importante entender que cambiar los parámetros de configuración puede ayudar a producir una línea de tendencia prolongada. Que ayuda a un comerciante evitar un whipsaw. Esto se logra utilizando valores más altos en los ajustes de intervalo / período de tiempo. Esto se conoce comúnmente como suavizar las cosas. Los comerciantes activos, por supuesto, utilizan marcos de tiempo mucho más cortos en su configuración de indicadores y harían referencia a un gráfico de cinco días en lugar de uno con meses o años de historia de precios. La Estrategia Primero, busque que los cruces ocurran dentro de los dos días siguientes. Tenga en cuenta que cuando se aplica la estrategia estocástica MACD y doble cruz, idealmente el cruce se produce por debajo de la línea 50 en el estocástico para atrapar un movimiento de precios más largo. Y preferiblemente, usted desea que el valor del histograma sea o se mueva más arriba de cero dentro de dos días de poner su comercio. También tenga en cuenta que el MACD debe cruzar ligeramente después del estocástico, ya que la alternativa podría crear una indicación falsa de la tendencia de los precios o colocarlo en la tendencia lateral. Por último, es más seguro para el comercio de las acciones que se cotizan por encima de su promedio móvil de 200 días, pero no es una necesidad absoluta. La ventaja Esta estrategia da a comerciantes una oportunidad de aguantar para un mejor punto de entrada en uptrending la acción o para ser más seguro que cualquier tendencia bajista es verdad invertir a sí mismo cuando la pesca de fondo para retenciones a largo plazo. Esta estrategia se puede convertir en una exploración donde el software de gráficos permite. La desventaja Con todas las ventajas que presenta cualquier estrategia, siempre hay una desventaja de la técnica. Debido a que la acción generalmente toma un tiempo más largo alinearse en la mejor posición de compra, el comercio real de la acción ocurre con menos frecuencia, así que usted puede necesitar una cesta más grande de las poblaciones a mirar. Truco del Comercio El estocástico y MACD doble cruz permite al comerciante para cambiar los intervalos, la búsqueda de puntos de entrada óptima y coherente. De esta manera puede ajustarse a las necesidades tanto de los comerciantes activos como de los inversores. Experimente con ambos intervalos de indicadores y verá cómo los cruces se alinearán de manera diferente y, a continuación, elija el número de días que funcionan mejor para su estilo de negociación. También puede agregar un indicador RSI a la mezcla, sólo por diversión. Conclusión Por separado, el oscilador estocástico y el MACD funcionan en diferentes premisas técnicas y funcionan solo. (Leer Ride The RSI Rollercoaster para más información sobre este indicador). En comparación con el estocástico, que ignora las sacudidas del mercado, el MACD es una opción más confiable como un indicador de comercio único. Sin embargo, al igual que dos cabezas, dos indicadores suelen ser mejores que uno El estocástico y MACD son un emparejamiento ideal y puede proporcionar una experiencia de comercio mejorado y más eficaz. Para más información sobre el uso simultáneo del oscilador estocástico y del MACD, vea Estrategia de combinación de fuerzas de potencia.
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